论文导读:：近年来，随着国际间经济、金融一体化程度的不断提高和国际金融市场上的突发事件屡屡发生，我们可以看出一国的金融发生风险往往会影响他国金融稳定，从而使得商业银行国别风险已经上升为主要风险之一，而由这一风险引发的商业银行危机的可能性也大幅度提高。如果风险不能及时化解的话就会转化为更为严重的危机，因此，切实加强国别风险可能引发的国别风险危机是当前我国商业银行加强风险管理的重点工作之一。
论文关键词：商业银行国别风险危机对策
国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行业金融机构债务，或使银行业金融机构在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使银行业金融机构遭受其他损失的风险。[①]国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动。国别风险包括：主权风险，转移风险和一般国别风险。其中，转移风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务的风险；主权风险主要发生在在银行向政府当局贷款或由政府担保的商业贷款之上，风险发生的原因通常是由国家宏观经济政策的变化或政治世界的发生；一般国别风险主要是由于大幅度的货币贬值，对外国资产的没收或冻结，法律上的限制、强制性性的剥夺或者经济的严重不景气，以及国内政局的骚乱所引起。然而我国银行业金融机构对国别风险事件往往难以施加影响或控制，很容易发生国别风险危机，因此，加强国别风险危机管理显得尤为重要。
我国发生国别风险危机的可能性银行危机[②]是指银行过度涉足(或贷款给企业)从事高风险行业(如房地产、股票)毕业论文格式，导致资产负债严重失衡，呆账负担过重而使资本运营呆滞而破产倒闭的危机。我国商业银行国别风险是由当是其他国家发生国家金融危机之类，从而引发我国商业银行也发生风险最终形成商业银行国别风险危机。
（一）国际上商业银行危机、金融危机越来越多
近十年来，由于受国际金融危机的冲击，许多国际上的商业银行危机事件也是越来越多，从上述三次国际金融危机我们可以找到一些不同点：危机影响的大小、持续时间长短、产生原因、表现特点、影响程度等都有所差异。当然也有一些相同之处，一是全球经济一体化，二是国际金融市场的内在不稳定性，三是流动性过剩且资本流动水平很高，具体比较可参见下表格：
三次国际金融危机对比表（截止2010年10月）
区别项目
1997-1998年东南亚金融危机
2008年国际金融危机
2009-2010年欧洲主权债务危机
影响范围
东南亚国家
全世界
全世界
基本特征
金融市场开放；金融自由化
金融产品创新紊乱；房地产次贷过度
经济复苏缓慢复杂；各种不确定风险正在扩大；国际货币体系动荡；贸易结构调整、流动性泛滥；政府信用受到质疑
主要诱发原因
金融自由化；现代货币信用机制不健全；国际炒家干扰；泰铢贬值
金融全球化；过度超前消费；美国房地产次贷危机
希腊债务危机；欧元区财政货币政策二元性、欧盟内外部的结构性矛盾和各国经济失衡，国际投机炒
后果
经济倒退；生活水平下降；部门国家政府解体
经济倒退；部门企业倒闭；部分国家政府解体；
欧洲部分经济体财政支出扩大，税收减少，财务状况持续恶化，全球股市、汇市、债市急大宗商品市场出现大幅波动，给全球经济复苏蒙上阴影；部分国家破产
对我国的影响
影响不大
影响比较大
略有影响中国出口
综上说述，从我国商业银行的政治、经济和社会环境可以看出，我国商业银行危机发生并不是没有可能的，因此，我们应当以其他国家所发生的债权危机引以为戒，未雨绸缪，防患于未然，如果危机发生了，我们也应当制定好相关的危机管理措施，才是万全之策。
二、我国商业银行国别风险危机管理对策加强防范我国商业银行国别风险危机可以从宏观环境和微观环境两两方面下手，宏观环境是指商业银行自身难以控制的主要社会力量，主要是指经济环境、政治环境、法律环境、社会文化传统环境、科学技术环境等；微观环境是指影响我国商业银行生存和发展的各种与之发生联系的力量或具体情况。
（一）加强我国商业银行国别风险危机管理宏观环境改善
我国商业银行只有在国内局势稳定、人民安居乐业，国际之间广泛交流、友好合作的情况下，才能为防范商业银行国别风险危机创造出良好的宏观政治环境。具体操作如下：1、营造和谐的政治外交环境
经济全球化进程将世界各国紧密地联系在一起，并置于更加激烈的竞争之中。目前，为了能争取较长时期的和平环境，为我国经济建设创造良好的外部条件，我们应当要做到:
（1）把握中美关系的走向，发展大国关系。
在中国的对外关系中，美国、日本、俄罗斯、欧盟国家都是重要关系国毕业论文格式，中美关系是重中之重。 中美两国之间长期存在着竞争与较量的关系，我们应当在中美关系方面准确把握美国的战略意图与中美关系的延伸轨迹，在外交中争取战略态势的主动。一方面我国应当在坚持外交原则的同时，积极寻求稳定中美关系的现实途径，继续两国间的经贸合作，避免或减少两国外交关系的直接碰撞；另一方面，发展同其他大国的合作关系，寻找同俄、日、欧盟等各国利益的汇合点，利用双边关系、多边关系，为中国创造更大的外交回旋空间。
（2）重视亚太安全环境，稳定周边关系。
中国经济的持续发展，必须建立在立足亚太，稳定周边关系，改善安全环境的基础上。从国家安全角度讲，中国目前的安全环境并不乐观。美国通过强化美日安全同盟，提升美印军事关系，对发展中的中国形成钳制之势；利用军事互访和联合军事演习的形式，积极构筑以美国为核心的亚太安全合作机制；力图把握亚太地区的战略主动权，建立美国主导下的、对中国形成遏制的亚太格局。除此之外，某些亚太国家也以迅速发展的中国为主要对付和防范对象，加紧发展军事力量。印度一直谋求在军事上压倒中国，想在取得南亚霸主地位的基础上，争取在亚洲事务中发挥更大作用。 在这种情况下，中国必须实行稳定周边的战略，努力创造有利于我国政治、经济发展的周边环境。
（3）扩大经贸合作，加强经济外交。
改革开放的中国拥有广阔而稳定、最具发展潜力的大市场，这个大市场对国外商界企业界具有巨大的吸引力。中国对外经贸关系的发展符合交往国双方的利益，其间给对方带来的好处也是当事国所无法轻易舍弃的。因此，我们应当合理利用我国的经济增长优势开展经济外交，以经济促政治，以经济关系制约政治关系中的不利因素毕业论文格式，推进双边、多边关系的发展，营造出良好的政治环境 [3]，为我国金融领域中的风险防范提供一个和谐的政治背景。
2、实施积极的财政政策。
政府在应对商业银行国别风险危机时应当起到一个引导作用，确保商业银行具有一定的独立性。同时，政府也应当在商业银行发生国别风险时对其履行应尽的义务，为商业银行国别风险防范提供平稳较快发展的经济增长环境。首先，扩大政府公共投资，着力加强重点建设；第二， 推进税费改革，实行结构性减税，减轻企业和居民税收负担，扩大企业投资，增强居民消费能力；第三，提高低收入群体收入，缩小贫富差距，减少人民内部矛盾，同时要严厉打击贪污腐败的不正之风，崇尚清明廉洁的社会风气；第四，进一步优化财政支出结构，保障和改善民生，严格控制一般性支出，进一步降低行政成本；第五，大力支持科技创新和节能减排，推动经济结构调整和发展方式转变[1]。总之，要围绕扩内需、保增长，调结构、上水平，抓改革、增活力，重民生、促和谐的要求，努力为商业银行风险防范创造出良好的经济环境论文开题报告范例。
3、调整外汇储备
稳定外汇储备规模,优化外汇储备结构,防止由于外汇储备结构的被动性和不稳定性而发生商业银行国别风险。
（1）我国应增强外汇储备的稳定性,适当控制债务性外汇储备。通过加强适当的资本管制,对流入房地产和股市的投机资本进行限制,加强进口延期付汇和远期付汇等贸易融资行为的管理,严格对FDI、公司境外关联交易等项目的真实性审核[6]，减少经济发展对外商投资的依赖程度,促使外商投资企业提高质量,增加引进技术、专利等无形资产投入型FDI,减少低水平投资项目对经济资源的消耗。
（2）调整外汇储备政策，降低巨额外汇储备带来的风险。鼓励“藏汇于民”, 扩大国内居民之间调剂外汇资金余缺的规模,弱化升值预期;央行应进一步丰富外汇投资领域和投资品种,健全外汇市场。
（3）坚持“走出去”战略,政府应当积极鼓励内地企业加大对外直接投资的力度毕业论文格式，政府本身也可以选择对经济增长有重要影响的行业进行海外投资,应该抓住机会调整外汇储备的结构，应该适时适量地减持美国国债，转而储备大宗的资源性商品。
4、减少对出口贸易的依赖，进一步启动内需。内需不足强化了我国对国外市场的依赖性。面对这种局面，若要提高本国经济抵御外部经济风险的承受力和消化力就必须依靠扩大内需来保持经济的长期稳定和发展。由于债务危机带也影响了中国的出口贸易，在国际环境来看，中国已经不必急于实行刺激政策的退出；从国内来看，由于致力于调整经济结构，加上对房地产的调控，都将在不同程度上给经济降温，不必担心经济过热。所以央行不必急于加息，政策的退出也可以有节奏地、渐进式地从容进行。
5、把握市场走势，积极推进国债市场多元化进程
谨慎评估欧洲债券的投资价值，密切关注近期美元走强、欧元大跌的这一波行情，并选择合适的时机，通过适当减持美元资产、增持欧元债券来加强外币投资组合的多元化。针对希腊等欧洲高赤字国家的国债短期投资价值显现和长期风险犹存的情况，介入仍需谨慎，在加强对市场走势把握的前提下，可考虑进行短期波段性操作。总之，我们应当继续坚持外币资产的多元化方向，做好平衡配置[2]，避免受其他国家牵连。
6、加强对国别风险预警、监测
商业银行国别风险的发生是以一系列经济指标的恶化为先兆的。风险预警指标体系大致包括三个大的方面：一是宏观经济环境方面的指标，包括GDP的实际增长率、通货膨胀率、财政赤字水平、国家外汇储备总额、股票指数变动等；二是金融体系的基础监测指标，包括资本充足率、存贷款比率、贷款质量比率等；三是对外开放指标，包括外汇储备可供进口月数、经常项目差额占GDP的比例、债务率等。建立一套灵敏的国别风险预警指标体系，对于及时发现潜在的风险因素，调整策略，制定措施，实现对风险的事前防范和控制具有积极意义。
7、关注国际动向、关注热点事件预防、评估
随着延续至今的欧债危机的爆发，使全球金融系统经受严峻考验，也凸显了建立差异化国别风险管理体系的重要性和必要性。
①商业银行应将欧洲作为最敏感地区进行国别风险的重点管理毕业论文格式，密切关注在欧资产质量面临的潜在风险，对国别风险进行分类评估并计提相应的国别风险准备金，提前做好风险管理和应对预案，并根据市场环境的变化及时调整业务结构。
②针对市场波动加剧的情况，加强对交易类资产的风险管理。在市场短期波动性较大的情况下，交易型金融资产的估值受到的影响最大，由于其估值变动直接计入当期损益，因此市场波动对银行当期盈利的影响也非常明显。针对上述情况，应完善外币金融资产风险盯市分析制度，特别是对欧元头寸进行逐笔的测试和估值，根据风险评估结果及时增提或调整资产组合配置。
③加强流动性风险管理，对跨境资金流向进行重点监测。尽管当前我国银行体系流动性总体充裕，但欧洲债务危机导致的跨境资本过度流动、国际大型银行信贷紧缩等多项因素也对中国银行业流动性管理形成了考验。针对这种情况，我国商业银行应加强自身的流动性管理，并协同监管部门对大额跨境资金的流向予以监测，特别是要重点关注资金变相外逃情况。
（二）切实加强商业银行国别风险危机的微观管理
根据国别风险的特征，围绕危机管理的一般要求，商业银行可以从自身角度设立董事会、国别风险管理委员会及国别风险管理部门等组织领导层，通过银行上下人员一起努力来及时改变可能引发危机的内外部环境，加强商业银行危机管理，使得商业银行可以转危为机。
1、商业银行国别风险危机管理
商业银行国别风险管理预防主要包括：国别风险的识别、评估、风险限额管理、监测与报告、化解策略及压力测试论文开题报告范例。
（1）国别风险的识别：国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。商业银行在充分了解国别风险的类型、成因等基础上，识别潜在的国别风险。商业银行在进行国际业务往来时，要充分调查借款人的身份、还款能力等，对一些敏感国家和地区的业务应提高警惕，确保借款人有足够的还款能力。
（2）国别风险评估：世界许多大型商业银行大多根据标准普尔、穆迪和惠誉三大评级机构对一国的信用评估为参考。由于中国缺少权威的评级机构，因此，我国商业银行对于国别风险评估机制应采取内外评级相结合的原则，即以内审机制为主、外部评级机构为辅的方式对国别风险进行评估。商业银行应聘用专门的人才根据自身发展的特点，建立适用于本行的内部评级机制，可以采用不同的风险度量方式，如VaR、因子分析等模型将国别风险量化。另外毕业论文格式，商业银行可以选择信誉良好及权威的评级机构作为自己的合作伙伴，参考评级机构的评估报告从不同的角度对国别风险的等级作出判断，为风险准备金的计提做好准备。
（3）风险限额管理：该环节是建立在对国别风险评级的结果上进行的。根据银监会的指引，国别风险准备金计提至少要在0.5%，高国别风险准备金计提不低于50%。因此，商业银行在计提国别风险准备金时应同时结合评级结果和指引的规定。另外，风险限额管理是一个动态变化的过程。商业银行在对国别风险进行监测和跟踪调查的基础上，一旦发现国别风险的评级结果上升，那么相对应的准备金也应该作出调整，而不是一成不变的。
（4）监测与报告：国别风险监测可以采取不同的方式，例如可以通过建立监管体系、建立一个完善的指标体系对国别风险进行监测。同时，商业银行可以通过实地考察的方式对合作伙伴进行监测。商业银行可以定期派遣高管人员到国外分支机构与当地政府机构做直接的联系和沟通以更好地了解当地经济发展情况。在对国别风险监测的过程中还要定期地对一国的信用作回顾及监测其海外风险暴露以及时发现一些不正常的因素。一旦特定国家的状况出现恶化的趋势，那么应加大监测频率，将其作为重点关注对象进行考察。
（5）制定化解策略：该环节是消化国别风险造成不良影响的重要环节。化解策略要根据国别风险的成因、评级结果、监测情况等，制定出针对不同的利益相关者及不同国别的解决方案。当国别风险转化为危机时，国别风险管理委员会及董事会应第一时间制定应预案和退出策略，尽可能将国别风险所产生的影响控制到最小范围，降低商业银行的损失及对客户造成的损失，及时弥补造成的恶劣影响。
（6）压力测试：指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况下，测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变[⑧]。商业银行的抗风险能力与经济发展周期具有一定的关联性，如在金融危机时期，商业银行抗风险能力可能较差；在经济平稳发展阶段，其抗风险能力可能较强。因此，商业银行应根据不同的情景、国别风险暴露规模等定期进行压力测试，以识别早期潜在的风险，保证业务发展与战略目标相一致。
2、商业银行国别风险危机总结
商业银行在国别风险危机发生后，必须正确认识和对待危机，培养危机意识，加强商业银行内部管理，从而建立商业银行国别风险危机管理的长效机制。
（1）培育核心竞争力毕业论文格式，增强危机管理能力
商业银行应对所整合的优势资源，对银行内部和市场外部机制作用下所引起的银行经营绩效的变化作出定量评估，合理分析界定银行核心竞争力的构成，并根据国内外形势的变化不断作出向应得调整，积极培育自己的核心竞争力和持续提高商业银行抵抗国别风险、进行危机管理的能力，银行只有在防范风险、化解危机、改善管理的过程中，培育壮大自己的核心竞争力，才能最终将“危”转化为“机”。
（2）优化商业银行资产负债结构。
一方面，要对商业银行实行资产负债比例管理，促使商业银行改善经营管理论文开题报告范例。商业银行不能过度运用自己的资金，以致发生支付危机。要以增强银行以创造利润为中心的意识，改变过去银行重发展资产规模的局面。不讲效益的占领市场，盲目增设网点是许多银行津津乐道的业绩。另一方面，增强银行的资本金意识。银行资本金的多少，将直接影响到商业银行可扩张资产的规模，从源头上切断商业银行发生国别风险危机的可能性。
（3）扩大低风险信贷，降低高风险信贷
房地产市场调整是全球普遍现象，国内房价近年涨幅过大，存在调整要求，导致商业银行风险累积。因此，对于商业银行来说，首先需要加紧回收高债务杠杆的房地产开发商开发贷款，其次需要恢复对健康的工商企业贷款，同时，银监会和各商业银行应当采取措施，加大开发商贷款监管力度。只有合理房价基础上形成的供需两旺房地产市场，才能既拉动内需，促进经济增长，又无泡沫，保证金融系统的稳定[4]，使得商业银行国别风险无可趁之机。
（4）谨慎发展住房贷款证券化
住房抵押贷款证券化是指商业银行把自己所持有的流动性较差但具有未来现金收入流的住房抵押贷款汇集重组为抵押贷款群组毕业论文格式，由证券化机构以现金方式购入，经过担保或信用增级后以证券的形式出售给投资者的融资过程。无法否认资产证券化对于风险分散的积极作用，要看到此类金融创新为风险管理提供了风险对冲、分散化的工具和手段。但并没有最终消灭风险，只是改变了风险的配置结构，从经济金融体系的整体角度看，风险依然存在，并且有可能通过抵押贷款等方式又回到银行[4]。因此，我们应当合理的推进住房贷款证券化，在条件具备的情况下建立类似美国住房贷款式的二级市场，防止发生因偿付危机所造成得比次贷危机更加危险的局面。
（5）改革和完善金融监管体系
以商业银行国别风险监管为核心,准确把握金融风险点,逐步建立健全的银行内部控制等全方位的监控体系,同时充分发挥工商、税务、审计等公共监督机构以及人民群众的监督作用, 建立职责定位明确风险,努力实现现场监测现场监管的有机统一，最终形成有效的监管合力；要创新监管理念,坚持依法监管，以创新促进发展,在发展中化解风险,在创新中提升我国商业银行的核心竞争力。
经济变量之间都是相互联系、相互制约的，一个国家商业银行危机的爆发会把其他问题都暴露出来，甚至使得原来安全的金融体系也变得更加脆弱，因此必须我们应当通过对照国外已经发生的银行危机、金融危机等情形提早做好应对我国商业银行国别风险危机的准备，防止事态的进一步扩大，遏制危机的传染和蔓延。
参考文献：
一、中文文献
[2]马素红，罗宁，中外银行业不同视角下的欧洲债务危机[J].当代金融家，2010年8月12日。
[4]魏琪英，张薇，金融危机背景下中国商业银行面临的风险与政策建议[J].商业经济，2010年第5期。
[6]韩剑,徐震宇,资本流入、外汇储备非均衡增长对我国外汇政
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